Trang Chủ
Nguyên giám đốc FDIC Joseph H. Neely có bài viết trên tạp chí American Banker tán đồng phương pháp tiếp cận này và đề xuất ứng dụng vào chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nhằm góp phần giảm mức độ rủi ro đối với quỹ BHTG.
Với đạo luật Cải tiến Tổng công ty BHTG liên bang Mỹ, FDIC đã thay đổi hình thức tính phí BHTG từ mức bằng nhau sang cách tính phí trên cơ sở rủi ro vào năm 1991. Rõ ràng, các nhà lập pháp đã nhận ra rằng từng ngân hàng sẽ đem tới cho quỹ BHTG những rủi ro không giống nhau. Đạo luật này cũng đã chính thức công nhận khái niệm “ngân hàng quá lớn để bị đổ vỡ” - thuật ngữ ra đời sau sự sụp đổ của Ngân hàng Continental Illinois National năm 1984. Theo đạo luật này, các thủ tục cũng được đưa ra để xác định một tổ chức tín dụng có rủi ro hệ thống quá lớn nếu bị đổ vỡ hay không. Từ đó, “quá lớn để bị đổ vỡ” luôn là một vấn đề tranh cãi.
Đạo luật Dodd-Frank ra đời, FDIC bắt đầu đánh giá các ngân hàng dựa trên tài sản thay vì dựa trên lượng quỹ tiền gửi. Cuối năm 2014, 99,5% các tổ chức tham gia BHTG – tương đương 6486 ngân hàng, chỉ giữ 36,5 % tổng tài sản của các ngân hàng, có nghĩa là 23 ngân hàng lớn nhất, tương đương với 0,5% tổng số ngân hàng, lại đang nắm tới 63,5% tổng tài sản.
Cụ thể hơn, bốn ngân hàng đầu tư lớn nhất ở Mỹ gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo đang nắm giữ giá trị tài sản trị giá 8,2 nghìn tỷ đô la, gấp 1,5 lần so với tổng tài sản của các ngân hàng còn lại trong tốp 50 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Để tiện so sánh, ngân hàng Washington Mutual sụp đổ năm 2008 đã trở thành sự kiện lịch sử về vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử Mỹ, tuy thế, JPMorgan Chase hiện nay còn có giá trị tài sản lớn gấp hơn 8 lần Washington Mutual thời điểm đó. Trớ trêu thay, JPMorgan Chase chính là ngân hàng đã tiếp nhận Washington Mutual sau vụ đổ vỡ. Khi đó, danh sách các ứng viên có thể tiếp nhận Washington Mutual chỉ có vài cái tên. Các ứng viên có đủ năng lực để tiếp nhận bất cứ ngân hàng nào trong top 4 không hề có cái tên nào. Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan nói một cách ngắn gọn về những ngân hàng quá lớn để bị sụp đổ: “Nếu một ngân hàng bị coi là quá lớn để bị sụp đổ, nghĩa là nó đã quá lớn”
Rủi ro đạo đức xuất hiện khi một bên đưa ra những quyết định rủi ro hơn do họ không phải hứng chịu hậu quả. Rõ ràng, trong số các ngân hàng cùng tham gia BHTG, các ngân hàng nhỏ đang phải chia sẻ rủi ro từ những ngân hàng lớn nhất. Trong khi đó, FDIC đang sử dụng cơ chế tính phí chung đối với các ngân hàng, bất kể rủi ro hệ thống từ chúng. Xét từ mức độ rủi ro đối với tổ chức BHTG, sẽ là thiếu hợp lý nếu đặt một ngân hàng nhỏ tầm cỡ thị trấn ngang hàng với một ngân hàng cỡ “khủng”.
Phương án được đưa ra chính là đưa các ngân hàng nhỏ, ít phức tạp vào một nhóm với cơ chế thu phí dựa trên xếp hạng rủi ro, phân loại theo Camels và các phương pháp đo lường hoạt động và mức độ khỏe mạnh truyền thống. Trong khi đó, các ngân hàng cỡ lớn, những thể chế tài chính phức tạp sẽ thuộc một nhóm riêng, chia sẻ cùng mức độ rủi ro hệ thống. Nhờ vậy, chính sách BHTG với từng nhóm ngân hàng này sẽ trở nên thực tế, đơn giản và rõ ràng hơn.
Duy Tiến
(Tổng hợp từ American Bankers
http://www.americanbanker.com/bankthink/if-two-tiers-work-for-regulation-why-not-deposit-insurance-1073262-1.html)
.png)
